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金融工程专业研究生考试真题示例及分析
金融工程研究生考试通常包括公共课（政治、英语、数学）和专业课（金融学综合、金融工程、衍生品定价等）。以下是典型院校的考试真题及命题特点分析，供考生参考。
一、公共课真题（全国统考）
1. 思想政治理论（金融相关考点）
2023年分析题（10分）：
"金融市场是现代经济的核心。"（邓小平）
问题：结合金融市场的功能，分析金融工程在现代经济中的作用。
2022年单选题：
金融衍生品的基本功能不包括（ ）
A. 风险管理
B. 价格发现
C. 投机
D. 货币发行
答案：D
二、金融工程综合（院校自主命题）
1. 金融衍生品定价（50分）
中国人民大学（2023年）
计算题（15分）：
某股票的当前价格为100元，无风险利率为5%，股票的年波动率为20%。求：
（1）3个月后到期的欧式看涨期权的价格；
（2）若股票价格在3个月内可能上涨10%或下跌10%，求该期权的价格。简答题（10分）：
比较Black-Scholes模型和二叉树模型的优缺点。
2. 金融风险管理（50分）
北京大学（2022年）
论述题（20分）：
结合VaR（Value at Risk）模型，分析金融风险管理中的主要挑战及应对策略。
计算题（15分）：
某投资组合由股票A和股票B组成，股票A的日收益率标准差为1.5%，股票B的日收益率标准差为2%，两者的相关系数为0.3。求该投资组合的日VaR（95%置信水平）。
3. 金融市场与机构（50分）
复旦大学（2023年）
简答题（15分）：
简述金融市场的有效性假说，并分析其在金融工程中的应用。
论述题（20分）：
结合2008年金融危机，分析金融创新与金融稳定的关系。
三、院校命题特点对比
| 院校 | 金融衍生品定价重点 | 金融风险管理重点 | 金融市场与机构特色 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 期权定价、利率模型 | VaR模型、压力测试 | 金融市场微观结构 |
| 中国人民大学 | 二叉树模型、蒙特卡洛模拟 | 信用风险管理 | 金融机构管理 |
| 复旦大学 | Black-Scholes模型、奇异期权 | 操作风险管理 | 金融市场监管 |
| 南开大学 | 期货定价、套利策略 | 流动性风险管理 | 金融创新 |
四、备考建议
1. 核心教材推荐
金融衍生品定价：
《Options, Futures, and Other Derivatives》（John Hull）
《金融工程学》（张宗新）
金融风险管理：
《Risk Management and Financial Institutions》（John Hull）
《金融风险管理》（王春峰）
金融市场与机构：
《金融市场与金融机构》（弗雷德里克·米什金）
《现代金融体系》（罗伯特·默顿）
2. 近年命题趋势
计算题占比提升（尤其是期权定价、风险管理模型）
现实金融问题结合（如加密货币、ESG投资分析）
跨学科综合（如金融工程+大数据分析）
3. 真题获取渠道
院校官网（部分学校如北大、复旦会公布近年真题）
考研论坛（如"经管之家"、"考研帮"的回忆版真题）
辅导机构（如"圣才考研网"的《金融工程考研真题汇编》）
五、典型院校真题示例
1. 清华大学（2023年）
论述题（25分）：
结合金融科技的发展，分析金融工程在未来的应用前景及挑战。
2. 上海财经大学（2022年）
计算题（20分）：
某公司计划发行一笔5年期的债券，面值为1000元，票面利率为5%，每年付息一次。当前市场利率为4%。求：
（1）债券的发行价格；
（2）若市场利率上升至6%，债券价格的变化幅度。
总结
金融工程考试计算题占比高（约40%-50%），需熟练掌握衍生品定价、风险管理模型，同时金融市场与机构部分需结合现实金融问题分析。建议：
重点突破计算题（如期权定价、债券定价）
关注金融热点（如金融科技、绿色金融）
研究目标院校命题风格（如清华偏理论应用，上财偏数理计算）