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金融工程专业研究生考试真题示例及分析
金融工程研究生考试通常包括公共课（政治、英语、数学）和专业课（金融学综合、金融工程、金融数学等）。以下是典型院校的考试真题及命题特点分析，供考生参考。
一、公共课真题（全国统考）
1. 思想政治理论（金融相关考点）
2023年分析题（10分）：
"金融是现代经济的核心。"（邓小平）
问题：结合金融工程的发展，分析金融创新对实体经济的影响。
2022年单选题：
金融衍生工具的基本功能不包括（ ）
A. 风险管理
B. 价格发现
C. 投机套利
D. 资金融通
答案：D
二、金融工程综合（院校自主命题）
1. 金融衍生品定价（50分）
中国人民大学（2023年）
计算题（15分）：
某股票的当前价格为100元，无风险利率为5%，股票的波动率为20%。求：
（1）3个月后到期的欧式看涨期权的价格；
（2）若股票价格在3个月内可能上涨10%或下跌10%，求该期权的价格。简答题（10分）：
比较Black-Scholes模型和二叉树模型在期权定价中的优缺点。
2. 金融风险管理（50分）
北京大学（2022年）
论述题（20分）：
结合VaR模型，分析金融机构在市场风险管理和信用风险管理中的应用。
计算题（15分）：
某投资组合由股票A和股票B组成，股票A的权重为60%，股票B的权重为40%。股票A的日收益率为1%，波动率为2%；股票B的日收益率为0.5%，波动率为1.5%。两股票的相关系数为0.3。求该投资组合的日VaR（99%置信水平）。
3. 金融数学（50分）
复旦大学（2023年）
简答题（15分）：
简述伊藤引理在金融衍生品定价中的应用。
论述题（20分）：
结合随机过程理论，分析金融资产价格的动态行为。
三、院校命题特点对比
| 院校 | 金融衍生品定价重点 | 金融风险管理重点 | 金融数学特色 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 期权定价、利率模型 | 市场风险、信用风险 | 随机微积分 |
| 中国人民大学 | 期货定价、套利策略 | 操作风险、流动性风险 | 数值方法 |
| 复旦大学 | 奇异期权、结构化产品 | 系统性风险 | 概率论 |
| 南开大学 | 商品衍生品 | 风险管理工具 | 统计学 |
四、备考建议
1. 核心教材推荐
金融衍生品定价：
《Options, Futures, and Other Derivatives》（John Hull）
《金融工程学》（张宗新）
金融风险管理：
《Risk Management and Financial Institutions》（John Hull）
《金融风险管理》（王春峰）
金融数学：
《Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing》（Martin Baxter）
《金融数学》（肖庆宪）
2. 近年命题趋势
计算题占比提升（尤其是期权定价、风险管理模型）
现实金融问题结合（如数字货币、金融科技）
跨学科综合（如金融工程+计算机科学）
3. 真题获取渠道
院校官网（部分学校如北大、复旦会公布近年真题）
考研论坛（如"经管之家"、"考研帮"的回忆版真题）
辅导机构（如"圣才考研网"的《金融工程考研真题汇编》）
五、典型院校真题示例
1. 清华大学（2023年）
论述题（25分）：
结合金融工程的理论和实践，分析中国金融市场的创新与发展。
2. 上海财经大学（2022年）
计算题（20分）：
假设某股票的当前价格为50元，无风险利率为4%，股票的波动率为25%。求：
（1）6个月后到期的欧式看跌期权的价格；
（2）若股票价格在6个月内可能上涨15%或下跌15%，求该期权的价格。
总结
金融工程考试计算题占比高（约40%-50%），需熟练掌握衍生品定价、风险管理模型，同时金融数学部分需结合数学理论和金融实践。建议：
重点突破计算题（如期权定价、VaR计算）
关注金融热点（如金融科技、绿色金融）
研究目标院校命题风格（如清华偏理论分析，上财偏实务应用）