投资学考什么
发布时间：2025-06-03 16:10:23
投资学考试内容详解
投资学考试主要考察学生对投资理论、工具、市场以及投资组合管理的理解和应用能力。以下是系统整理：
一、投资理论基础
| 模块 | 高频考点 |
|---|---|
| 投资环境 | 金融市场与机构、投资工具（股票、债券、衍生品等） |
| 收益与风险 | 风险偏好、效用理论、风险与收益的度量 |
| 资产定价模型 | CAPM、APT、多因素模型 |
二、投资工具与分析
| 工具 | 分析重点 |
|---|---|
| 股票 | 基本面分析、技术分析、估值模型（DCF、PE等） |
| 债券 | 久期与凸性、利率风险、信用分析 |
| 衍生品 | 期货、期权定价（Black-Scholes模型）、套利策略 |
三、投资组合管理
| 模块 | 高频考点 |
|---|---|
| 资产配置 | 战略与战术资产配置、有效前沿 |
| 绩效评估 | 夏普比率、特雷诺比率、詹森指数 |
| 行为金融 | 认知偏差、市场异常 |
四、备考策略建议
基础阶段：掌握投资学基本概念和理论模型
强化阶段：重点突破资产定价和投资组合管理
冲刺阶段：模拟真题，熟悉考试题型和答题技巧
五、经典参考书单
必读：博迪《投资学》、夏普《投资学》
进阶：赫尔《期权、期货及其他衍生品》